Weil MetaTrader 5 eine echte Handelsplattform ist – mit vollständiger Integration von automatisierten Strategien, echter Order-Ausführung und Live-Kontodaten.
TradingView hingegen ist primär ein Chart- und Analyse-Tool, nicht für vollwertiges automatisiertes Trading entwickelt.

📌 Der Unterschied im Kern:

🧠 Was bedeutet das in der Praxis?

In MetaTrader 5 kannst du:

• vollautomatisierte Systeme entwickeln, testen und rund um die Uhr ausführen

• echte Orders platzieren, überwachen und auswerten

• deine offenen Positionen mit echten Gewinnen und Verlusten live einsehen

In TradingView kannst du:

• Strategien visuell testen („hätte funktioniert“)

• manuelle Orders über einige Broker platzieren

• aber keine echte Automatisierung mit Kontoanbindung nutzen

• Tick-Daten oder echte M1-Daten

• Lückenlos

• Mit historischen Spreads, Swaps, Dividenden

• Realistisch simuliert (kein idealisiertes Fill-Verhalten)

Edgezone verwendet ausschließlich hochqualitative Daten für interne Backtests.

• Kein System ist „immer profitabel“

• Drawdowns gehören dazu

• Systeme altern

• Marktbedingungen ändern sich

• Gewinne kommen oft in Clustern – lange Phasen passiert wenig

Realistischer Erwartungshorizont: 20–50 % p.a. mit Drawdowns von 10–30 %

Gründe:

• Keine Berücksichtigung von Slippage und Spreads

• Idealisiertes Order-Matching

• Unrealistische Kapitalisierung

• Datensätze nicht vollständig oder verzerrt

• „Lookahead Bias“ (zukünftige Informationen unbewusst mitverwendet)

Jeder Backtest ist eine Simulation – es geht nur darum, wie realistisch sie konstruiert ist.

Professionelle Systementwicklung nutzt u. a. folgende Stresstests:

1. Monte Carlo Simulation
   → Verändert Trade-Reihenfolgen, Ausführungszeitpunkte

2. Parameter-Stresstest
   → Prüft, ob leicht veränderte Einstellungen noch stabil performen

3. Marktveränderungstest
   → Test auf Phasen mit hoher Volatilität, News, Flash Crashes

4. Execution-Simulation
   → Realistische Slippage, variable Spreads, Latenz

5. Symbol/Timeframe-Kreuztest
   → Lässt sich die Strategie auf andere Märkte übertragen?

6. Black Swan Szenario
   → Wie verhält sich das System im Extremfall (Corona-Crash, Brexit, Krieg)?

Ein System ist nur so gut wie das Worst-Case-Szenario, das es aushält.

Overfitting bedeutet: Das System ist perfekt auf die Vergangenheit angepasst, aber völlig unbrauchbar für die Zukunft.
Typisch bei:

• Zu vielen Parametern

• Optimierung auf Zufall

• Unrealistisch kurze Testzeiträume

Vermeidung:

• Simpler Aufbau

• Walkforward-Tests

• Monte-Carlo-Analysen

• Robustheit > Maximierung

Ein System ist statistisch signifikant, wenn seine Performance nicht zufällig ist.
Typische Kriterien:

• p-Wert < 0,05

• Sharpe Ratio > 1

• Mindestanzahl an Trades (z. B. > 300–500)

• Konsistente Ergebnisse über Zeiträume hinweg

Ohne Signifikanz sind gute Ergebnisse nur Glück. Kein Fundament für Kapitalrisiko.

Monte Carlo simuliert Tausende Varianten eines Equity-Verlaufs – durch zufälliges Neu-Anordnen, Verzerren oder Kombinieren von echten Trades.

Ziel:

• Robustheit des Systems bei zufälliger Trade-Reihenfolge

• Worst-Case-Szenarien

• Wahrscheinlichkeit von Drawdowns

Wenn dein System in 1 von 1000 Szenarien crasht, solltest du es nicht handeln.

Walkforward ist der nächste Schritt nach dem Backtest.
Dabei wird das System trainiert auf einem Zeitabschnitt (In-Sample) und getestet auf einem danach folgenden (Out-of-Sample).

→ So prüft man, ob der Algorithmus auch auf neuen, unbekannten Daten funktioniert.

Walkforward ist ein Muss, um Überoptimierung zu vermeiden.

Ein Backtest prüft, wie eine Handelsstrategie in der Vergangenheit funktioniert hätte – auf Basis historischer Daten.

Gute Backtests prüfen:

• Viele Jahre an Daten (inkl. Krisen)

• Mehrere Märkte und Timeframes

• Slippage, Spread, Gebühren realistisch berücksichtigt

Aber: Nur weil etwas in der Vergangenheit funktioniert hat, heißt das nicht, dass es in Zukunft funktioniert.