Professionelle Systementwicklung nutzt u. a. folgende Stresstests:
Monte Carlo Simulation
→ Verändert Trade-Reihenfolgen, Ausführungszeitpunkte
Parameter-Stresstest
→ Prüft, ob leicht veränderte Einstellungen noch stabil performen
Marktveränderungstest
→ Test auf Phasen mit hoher Volatilität, News, Flash Crashes
Execution-Simulation
→ Realistische Slippage, variable Spreads, Latenz
Symbol/Timeframe-Kreuztest
→ Lässt sich die Strategie auf andere Märkte übertragen?
Black Swan Szenario
→ Wie verhält sich das System im Extremfall (Corona-Crash, Brexit, Krieg)?
Ein System ist nur so gut wie das Worst-Case-Szenario, das es aushält.