Was bedeutet statistische Signifikanz bei einem Trading-System?

by Dan

Ein System ist statistisch signifikant, wenn seine Performance nicht zufällig ist.
Typische Kriterien:

  • p-Wert < 0,05

  • Sharpe Ratio > 1

  • Mindestanzahl an Trades (z. B. > 300–500)

  • Konsistente Ergebnisse über Zeiträume hinweg

Ohne Signifikanz sind gute Ergebnisse nur Glück. Kein Fundament für Kapitalrisiko.