Welche Stresstests sollte ein System bestehen?

Professionelle Systementwicklung nutzt u. a. folgende Stresstests:

1. Monte Carlo Simulation
   → Verändert Trade-Reihenfolgen, Ausführungszeitpunkte

2. Parameter-Stresstest
   → Prüft, ob leicht veränderte Einstellungen noch stabil performen

3. Marktveränderungstest
   → Test auf Phasen mit hoher Volatilität, News, Flash Crashes

4. Execution-Simulation
   → Realistische Slippage, variable Spreads, Latenz

5. Symbol/Timeframe-Kreuztest
   → Lässt sich die Strategie auf andere Märkte übertragen?

6. Black Swan Szenario
   → Wie verhält sich das System im Extremfall (Corona-Crash, Brexit, Krieg)?

Ein System ist nur so gut wie das Worst-Case-Szenario, das es aushält.