Welche Stresstests sollte ein System bestehen?

by Dan

Professionelle Systementwicklung nutzt u. a. folgende Stresstests:

  1. Monte Carlo Simulation
    → Verändert Trade-Reihenfolgen, Ausführungszeitpunkte

  2. Parameter-Stresstest
    → Prüft, ob leicht veränderte Einstellungen noch stabil performen

  3. Marktveränderungstest
    → Test auf Phasen mit hoher Volatilität, News, Flash Crashes

  4. Execution-Simulation
    → Realistische Slippage, variable Spreads, Latenz

  5. Symbol/Timeframe-Kreuztest
    → Lässt sich die Strategie auf andere Märkte übertragen?

  6. Black Swan Szenario
    → Wie verhält sich das System im Extremfall (Corona-Crash, Brexit, Krieg)?

Ein System ist nur so gut wie das Worst-Case-Szenario, das es aushält.