Was bedeutet statistische Signifikanz bei einem Trading-System?

Ein System ist statistisch signifikant, wenn seine Performance nicht zufällig ist.
Typische Kriterien:

• p-Wert < 0,05

• Sharpe Ratio > 1

• Mindestanzahl an Trades (z. B. > 300–500)

• Konsistente Ergebnisse über Zeiträume hinweg

Ohne Signifikanz sind gute Ergebnisse nur Glück. Kein Fundament für Kapitalrisiko.