Was ist Overfitting im Backtest – und wie vermeidet man es?

Overfitting bedeutet: Das System ist perfekt auf die Vergangenheit angepasst, aber völlig unbrauchbar für die Zukunft.
Typisch bei:

• Zu vielen Parametern

• Optimierung auf Zufall

• Unrealistisch kurze Testzeiträume

Vermeidung:

• Simpler Aufbau

• Walkforward-Tests

• Monte-Carlo-Analysen

• Robustheit > Maximierung