Was ist Overfitting im Backtest – und wie vermeidet man es?

by Dan

Overfitting bedeutet: Das System ist perfekt auf die Vergangenheit angepasst, aber völlig unbrauchbar für die Zukunft.
Typisch bei:

  • Zu vielen Parametern

  • Optimierung auf Zufall

  • Unrealistisch kurze Testzeiträume

Vermeidung:

  • Simpler Aufbau

  • Walkforward-Tests

  • Monte-Carlo-Analysen

  • Robustheit > Maximierung