Was ist eine Monte-Carlo-Simulation im Trading?

Monte Carlo simuliert Tausende Varianten eines Equity-Verlaufs – durch zufälliges Neu-Anordnen, Verzerren oder Kombinieren von echten Trades.

Ziel:

• Robustheit des Systems bei zufälliger Trade-Reihenfolge

• Worst-Case-Szenarien

• Wahrscheinlichkeit von Drawdowns

Wenn dein System in 1 von 1000 Szenarien crasht, solltest du es nicht handeln.